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증권사의 수익구조는 다르지만.. 비완전 경쟁시장(경쟁제한)과 정보비균형의 결과로 외국과 국내 Security간 time-delay 를 두고 발생하는 시세차를 이용하여 자유롭게 차익실현이 가능하다고 한다.. 이것도 금융공학으로 프로그램돌리면 손쉽게 돈벌이가 되겠지. 우리나라는 ECNs도 그렇고, 개인의 공매도 그렇고 뭔가 비정상적인 구조이다. 물론 우리나라 시장이 기반이 아직 안잡힌상태라서 복잡한걸 요구할 수 없는건 사실이지만, 빨리 좀 더 경제순환 활성화를 위해 빠르게 모델을 개발하고 적용하면 안되나. 우리나라가 항상 누군가를 뒤따라가고 뒤쳐진다는 생각은 이런점을 볼 때마다 지울 수 없다..

내용이 좀 깁니다. 펼치려면 아래 클릭. ▶ 금융공학 관련 사이트 http://finance-story.pe.kr/이화여대 김진호 교수님의 싸이트의 링크를 이용해 보세요. 증권연구원의 관련링크도 도움이 되시리라 봅니다. (검색어: 증권연구원) ▶ 금융공학을 쉽게 배우려면(2002.01.09.김대석) -쉬운 길? 짧은 질문이지만 정말 답하기 곤란한 질문 같다는 생각이 듭니다. 솔직히 금융공학 강의든 실무든 어느 분야에 계신 분들도 정말 할 것은 많고 모르는 것도 많고 해서 어려움이 많다는 얘기들을 종종 하곤 합니다. 여기 포럼에서조차 쉽다는 얘기는 찾아보기 힘들지도 모릅니다. 예를 들어 경제, 경영학 지식과 국제금융시장이나 거시경제를 이해하고 통계학과 수학적 배경지식, 전산프로그래밍 또는 데이터 가공능력,..

오늘 재무관리를 하면서 금융공학이란게 있다는 걸 처음들었는데.. 왜냐면 난 재무쪽은 프로그래밍과 관련이 깊을거라 생각해 본 적이 없으니.. 금융쪽에서 산식은 많이 쓰겠지만.. 엑셀까진 생각해 봤는데.. 하긴 HTS도 있는데 프로그램이 없으란 법이 있나.. 게다가 나도 주식 분석하는 프로그램 만들 생각 했었으니깐.. 간단하게 체계적 위험, 비체계적 위험이 있고 이중 체계적 위험이 이슈가 되는 거지만.. 이게 100%분석된다고 하면 이걸 분석한 사람은 항상 돈을 100% 벌고 있겠지.. 워렌 버핏인가도 아무리 전문가고 갑부라 할 지라도 이번 서브프라임 사태 관련해서 빗나간 적이 있었는데..(버냉키인가??) 아무튼 그사람들이 순 자기실력으로 돈을 벌었다곤 생각하지 않는다.. 거대한 돈을 움직였기 때문이거나 운..